Сравнение ^SP400 с FIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP400 с FIX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или FIX.

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и FIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP400

FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP400:

-0.58

FIX:

-0.13

Коэф-т Сортино

^SP400:

-0.67

FIX:

0.21

Коэф-т Омега

^SP400:

0.91

FIX:

1.03

Коэф-т Кальмара

^SP400:

-0.49

FIX:

-0.16

Коэф-т Мартина

^SP400:

-1.86

FIX:

-0.44

Индекс Язвы

^SP400:

5.74%

FIX:

16.20%

Дневная вол-ть

^SP400:

18.47%

FIX:

56.00%

Макс. просадка

^SP400:

-56.32%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

^SP400:

-21.88%

FIX:

-46.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность -15.14%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью -29.99%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 5.65% против 31.75% соответственно.

^SP400

С начала года

-15.14%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-11.40%

5 лет

12.63%

10 лет

5.65%

FIX

С начала года

-29.99%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

-26.19%

1 год

-7.96%

5 лет

55.99%

10 лет

31.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP400

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP400 c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP400: -0.58

FIX: -0.08

Коэффициент Сортино

^SP400: -0.67

FIX: 0.26

Коэффициент Омега

^SP400: 0.91

FIX: 1.04

Коэффициент Кальмара

^SP400: -0.49

FIX: -0.10

Коэффициент Мартина

^SP400: -1.86

FIX: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP400

FIX

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и FIX

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP400

FIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и FIX

Текущая волатильность для S&P 400 Index (^SP400) составляет 10.14%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 19.50%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP400

FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP400 с FIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и FIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и FIX

^SP400

FIX

Сравнение ^SP400 c FIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и FIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество