Сравнение ^SP400 с FIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP400 с FIX

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или FIX.

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и FIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP400

FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP400:

1.27

FIX:

3.49

Коэф-т Сортино

^SP400:

1.82

FIX:

3.58

Коэф-т Омега

^SP400:

1.23

FIX:

1.50

Коэф-т Кальмара

^SP400:

2.35

FIX:

10.05

Коэф-т Мартина

^SP400:

5.74

FIX:

23.23

Индекс Язвы

^SP400:

3.51%

FIX:

6.87%

Дневная вол-ть

^SP400:

15.88%

FIX:

45.86%

Макс. просадка

^SP400:

-56.32%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

^SP400:

-2.88%

FIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 8.53% против 42.73% соответственно.

^SP400

С начала года

5.50%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

7.65%

1 год

18.80%

5 лет

9.58%

10 лет

8.53%

FIX

С начала года

24.80%

1 месяц

20.71%

6 месяцев

61.07%

1 год

153.59%

5 лет

61.42%

10 лет

42.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP400

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP400 c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP400

FIX

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP400

FIX

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и FIX

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP400

FIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и FIX

Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 3.55%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP400

FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP400 с FIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и FIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и FIX

^SP400

FIX

Сравнение ^SP400 c FIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и FIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество